SignalPlus波动率专栏(20240729):“Never Sell Your Bitcoin”

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SignalPlus波动率专栏(20240729):“Never Sell Your Bitcoin”

在周日备受瞩目的比特币 2024 峰会上,美国总统候选人特朗普作为重磅嘉宾发表演讲。演说开始前市场提前兑现了预期的利好,将比特币价格推上 69500 的高点,但多军也在正式开讲以后很快意识到特朗普官宣将 BTC 加入美国战略储备的概率并不是很大,他更多的是把这次演说当成一次总统竞选拉票,市场也因为预期落空而快速回吐之前的涨幅,造成短暂的下跌,期权市场也在会议过程中大量做空波动率,使得 Vol Curve 迅速走陡下行。

SignalPlus波动率专栏(20240729):“Never Sell Your Bitcoin”

Source: TradingView

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Source: SignalPlus, ATM Vol

尽管市场最大的期望(战略储备计划)落空,但特朗普还是延续着拥护加密市场的言论,喊出了诸如“Never sell your Bitcoin!”这样的口号,也讲到他上台第一天要做的事就是炒了 SEC 现任主席 Gary Gensler, “On day one I will fire Gary Gensler”,甚至说了两遍。市场看涨情绪在昨日晚间开始发酵,日内波动高达~ 3% ,一路向上挑战 70000 美元关口,达到数周新高,前端的 IV 和 Vol Skew 也随着价格一路上行,BTC 整体波动率水平回到 55+%以上,Vol Skew 在 3% 上下。

另外,BTC 的 IV 曲线还有其他值得注意点,一是年底以后的波动率水平整体被压低,期限曲线以 27 SEP 24 为支点走平,其二是 2 AUG 和 8 NOV 这两个到期日,暗含了高达 63% /67.5% 左右的 Forward IV,显著高于其他期限。

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Source: Deribit (截至 29 JUL 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus, 25 dRR

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Data Source: Deribit, ETH 交易总体分布

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Data Source: Deribit,BTC 交易总体分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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By zhinian

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